PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с L8I3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с L8I3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while L8I3.DE is a Money Market fund tracking the Solactive EUR Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUM5.DE returned 14.48%/yr vs 0.68%/yr for L8I3.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for L8I3.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и L8I3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у L8I3.DE с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции AUM5.DE превзошли акции L8I3.DE по среднегодовой доходности: 14.48% против 0.68% соответственно.

AUM5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.79%
1 год
21.52%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.48%

L8I3.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.12%
1 год
1.98%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и L8I3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.79%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%34.94%-1.01%6.83%
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		1.12%2.21%3.69%3.17%-0.11%-0.69%-0.68%-0.61%-0.56%-0.46%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and L8I3.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с L8I3.DE:
L8I3.DE с EGV2.DEL8I3.DE с DBXT.DEL8I3.DE с C101.DEL8I3.DE с ZPR1.DEL8I3.DE с DXS1.DEL8I3.DE с PJEU.DEL8I3.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

AUM5.DE vs. L8I3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
L8I3.DE
Ранг доходности на риск L8I3.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c L8I3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUM5.DEL8I3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
6.25

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
13.44

-10.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.80

-1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

44.76

-41.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

174.84

-164.34

AUM5.DE vs. L8I3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа L8I3.DE равного 6.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и L8I3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и L8I3.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки L8I3.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и L8I3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DEL8I3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-3.92%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-0.04%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-0.07%

-23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-0.75%

-22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-3.57%

-30.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-0.89%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.01%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и L8I3.DE

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L8I3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DEL8I3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.08%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

0.21%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

0.32%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

0.26%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

0.21%

+15.87%

Сравнение комиссий AUM5.DE и L8I3.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии L8I3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и L8I3.DE

Ни AUM5.DE, ни L8I3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUM5.DE and L8I3.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L8I3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L8I3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while L8I3.DE is Money Market. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.10% for L8I3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и L8I3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор