PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while C099.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, AUM5.DE returned 18.95%/yr vs 21.14%/yr for C099.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 28.92%.

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%14.86%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and C099.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

AUM5.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUM5.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.92

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.47

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.06

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

17.91

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUM5.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUM5.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.85

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и C099.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-15.35%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.55%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-15.35%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.74%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.21%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и C099.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.09%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

19.66%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

21.77%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.90%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.90%

-1.83%

Сравнение комиссий AUM5.DE и C099.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и C099.DE

Ни AUM5.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUM5.DE and C099.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while C099.DE is Commodities. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор