PortfoliosLab logo

Сравнение ATVI с IRBO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATVI или IRBO.

Основные характеристики


ATVIIRBO
Дох-ть с нач. г.2.76%20.60%
Дох-ть за 1 год0.86%9.26%
Дох-ть за 5 лет2.46%6.57%
Дох-ть за 10 лет18.22%6.57%
Коэф-т Шарпа0.060.40
Дневная вол-ть21.55%30.20%
Макс. просадка-99.59%-54.50%

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между ATVI и IRBO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ATVI и IRBO

С начала года, ATVI показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции ATVI превзошли акции IRBO по среднегодовой доходности: 18.22% против 6.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.14%
36.61%
ATVI
IRBO

Сравнение акций, фондов или ETF


Activision Blizzard, Inc.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Сравнение дивидендов ATVI и IRBO

Дивидендная доходность ATVI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IRBO в 0.62%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.60%0.61%0.71%0.45%0.63%0.75%0.49%0.75%0.62%1.05%1.14%1.83%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.62%0.75%2.43%0.54%0.71%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение ATVI c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.06
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.40

Сравнение коэффициента Шарпа ATVI и IRBO

Показатель коэффициента Шарпа ATVI на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 0.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATVI и IRBO.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.40
ATVI
IRBO

Сравнение просадок ATVI и IRBO

Максимальная просадка ATVI за указанный период составила -30.30%, что больше максимальной просадки IRBO равной -50.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATVI и IRBO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-23.41%
-38.40%
ATVI
IRBO

Сравнение волатильности ATVI и IRBO

Текущая волатильность для Activision Blizzard, Inc. (ATVI) составляет 4.91%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ATVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.91%
5.43%
ATVI
IRBO