PortfoliosLab logo
Сравнение ATVI с BJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATVI и BJK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATVI и BJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
577.69%
82.16%
ATVI
BJK

Основные характеристики

Доходность по периодам


ATVI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BJK

С начала года

-7.32%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-4.08%

5 лет

4.42%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATVI и BJK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATVI

BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATVI c BJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Activision Blizzard, Inc. (ATVI) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара ATVI, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATVI: 0.00
BJK: -0.10


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
ATVI
BJK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVI и BJK

ATVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.00%0.00%1.05%0.61%0.71%0.44%0.62%0.73%0.47%0.72%0.59%0.99%
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.10%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%

Просадки

Сравнение просадок ATVI и BJK


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.07%
-30.14%
ATVI
BJK

Волатильность

Сравнение волатильности ATVI и BJK

Текущая волатильность для Activision Blizzard, Inc. (ATVI) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что ATVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.24%
ATVI
BJK