Сравнение ATST.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Trust plc (ATST.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATST.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| ATST.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.81% | 23.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.50% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 7.06 | 16.06 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 9.81% |
| Макс. просадка | -41.44% | -25.48% |
| Текущая просадка | -3.05% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между ATST.L и HMWO.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ATST.L и HMWO.L
С начала года, ATST.L показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATST.L имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции HMWO.L немного отстают с 12.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATST.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Trust plc (ATST.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATST.L и HMWO.L
Дивидендная доходность ATST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HMWO.L в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATST.L Alliance Trust plc | 0.56% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 1.66% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.48% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ATST.L и HMWO.L
Максимальная просадка ATST.L за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATST.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATST.L и HMWO.L
Alliance Trust plc (ATST.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ATST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.