PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATRL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATRL.TO (SNC-Lavalin Group Inc) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, ATRL.TO returned 35.09%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATRL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRL.TO показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

ATRL.TO

1 день
1.67%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-10.55%
3 года*
35.09%
5 лет*
21.13%
10 лет*
5.16%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ATRL.TO
SNC-Lavalin Group Inc		-7.29%16.29%79.01%79.18%-22.57%-5.59%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between ATRL.TO and CASH.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SNC-Lavalin Group Inc

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с ATRL.TO:
ATRL.TO с WSP.TOATRL.TO с STN.TOATRL.TO с RCI-A.TOATRL.TO с GIB-A.TOATRL.TO с NFLXATRL.TO с COSTATRL.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

ATRL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRL.TO
Ранг доходности на риск ATRL.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRL.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRL.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRL.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRL.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRL.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
10.38

-10.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
32.63

-32.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

7.50

-6.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

112.00

-112.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

470.40

-471.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRL.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

10.38

-10.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

5.52

-5.11

Просадки

Сравнение просадок ATRL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка ATRL.TO за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRL.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-0.80%

-73.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-0.02%

-23.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-0.06%

-25.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

0.00%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-0.00%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

0.00%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRL.TO и CASH.TO

SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ATRL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

0.06%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

0.13%

+26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

0.22%

+33.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.52%

0.61%

+32.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

0.61%

+37.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRL.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность ATRL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRL.TO
SNC-Lavalin Group Inc		0.10%0.09%0.10%0.19%0.34%0.26%0.37%0.80%2.50%1.91%1.80%2.43%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATRL.TO and CASH.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRL.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор