Сравнение ATMH с SMH
ATMH (All Things Mobile Analytic Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ATMH returned -13.93%/yr vs 36.02%/yr for SMH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMH и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMH показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции ATMH уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -13.93% против 36.02% соответственно.
ATMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -13.93%
SMH
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 58.19%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 127.40%
- 3 года*
- 58.39%
- 5 лет*
- 36.10%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам ATMH и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMH All Things Mobile Analytic Inc. | 12.54% | -4.56% | 29.34% | -65.21% | -12.73% | -19.12% | -46.87% | -81.82% | 69.23% | 188.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ATMH and SMH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMH vs. SMH — Ранг доходности на риск
ATMH
SMH
Сравнение ATMH c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All Things Mobile Analytic Inc. (ATMH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMH | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.58 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 32.42 | -33.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 4.00 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.03 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.11 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.32 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ATMH и SMH
Максимальная просадка ATMH за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMH и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -84.96% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.93% | -14.93% | -44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.00% | -35.74% | -34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -45.30% | -38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.28% | -45.30% | -53.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -10.69% | -87.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.98% | -41.08% | -44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.66% | 3.94% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMH и SMH
All Things Mobile Analytic Inc. (ATMH) имеет более высокую волатильность в 37.64% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что ATMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.64% | 14.88% | +22.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.48% | 26.35% | +90.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.09% | 32.03% | +128.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.03% | 35.24% | +139.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 248.50% | 32.70% | +215.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMH и SMH
ATMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMH All Things Mobile Analytic Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ATMH and SMH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMH has higher volatility (37.64%) compared to SMH (14.88%). In terms of maximum drawdown, ATMH dropped -99.28% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMH и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор