Сравнение ATMH с SMH
ATMH (All Things Mobile Analytic Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ATMH returned 34.21%/yr vs 34.90%/yr for SMH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMH и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMH показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATMH имеют среднегодовую доходность 34.21%, а акции SMH немного впереди с 34.90%.
ATMH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- 34.21%
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам ATMH и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMH All Things Mobile Analytic Inc. | 10.41% | -4.56% | 29.34% | -65.21% | -12.73% | -19.12% | 10,525.00% | -81.82% | 69.23% | 188.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.54% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ATMH and SMH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMH vs. SMH — Ранг доходности на риск
ATMH
SMH
Сравнение ATMH c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All Things Mobile Analytic Inc. (ATMH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMH | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.47 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 18.72 | -19.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMH и SMH
Максимальная просадка ATMH за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMH и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -84.96% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -16.80% | -41.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -35.74% | -32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -45.30% | -38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -45.30% | -51.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.13% | -16.80% | -77.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.77% | -40.93% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.83% | 4.90% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMH и SMH
Текущая волатильность для All Things Mobile Analytic Inc. (ATMH) составляет 1.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что ATMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 16.50% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.65% | 31.68% | +82.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.94% | 37.04% | +120.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 36.21% | +130.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20,451.33% | 33.16% | +20,418.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMH и SMH
ATMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMH All Things Mobile Analytic Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ATMH and SMH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.50%) compared to ATMH (1.59%). In terms of maximum drawdown, ATMH dropped -98.33% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMH и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор