Сравнение ASRY.DE с XZSP.DE
ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 29.51% for XZSP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRY.DE и XZSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у XZSP.DE с доходностью 12.38%.
ASRY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZSP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRY.DE и XZSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASRY.DE BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc | 11.55% | 7.32% | 25.18% | 8.29% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 12.38% | 5.34% | 31.24% | 6.95% |
Correlation
The correlation between ASRY.DE and XZSP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between ASRY.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRY.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск
ASRY.DE
XZSP.DE
Сравнение ASRY.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRY.DE | XZSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.76 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 3.21 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRY.DE и XZSP.DE
Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и XZSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRY.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -23.40% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -16.81% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.57% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.05% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 9.18% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRY.DE и XZSP.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) составляет 2.95%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRY.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.32% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.02% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 24.64% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.41% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.41% | -4.87% |
Сравнение комиссий ASRY.DE и XZSP.DE
ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRY.DE и XZSP.DE
Ни ASRY.DE, ни XZSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ASRY.DE and XZSP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.
ASRY.DE is categorized as ESG, while XZSP.DE is S&P 500. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.08% for XZSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и XZSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор