PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRY.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRY.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 29.56% for SPPY.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRY.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.49%.

ASRY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.00%
1 год
29.56%
3 года*
19.57%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRY.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)202520242023
ASRY.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc		11.55%7.32%25.18%8.29%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.49%4.43%32.86%6.92%

Correlation

The correlation between ASRY.DE and SPPY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between ASRY.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRY.DE:
ASRY.DE с ETDD.DEASRY.DE с AMEC.DEASRY.DE с BBCK.DEASRY.DE с ASCH.DEASRY.DE с MWOL.DEASRY.DE с IQQI.DEASRY.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

ASRY.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRY.DE
Ранг доходности на риск ASRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRY.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRY.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.50

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.45

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.38

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

16.81

-1.76

ASRY.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRY.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRY.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRY.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRY.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-33.33%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.72%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.19%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.80%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRY.DE и SPPY.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) составляет 2.95%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRY.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.17%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.79%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.47%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

17.53%

-3.99%

Сравнение комиссий ASRY.DE и SPPY.DE

ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRY.DE и SPPY.DE

Ни ASRY.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ASRY.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.

ASRY.DE is categorized as ESG, while SPPY.DE is S&P 500. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор