PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRT.DE с EUNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRT.DE с EUNR.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRT.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist) and EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ASRT.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while EUNR.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRT.DE returned 4.70%/yr vs 4.19%/yr for EUNR.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASRT.DE и EUNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRT.DE показывает доходность 1.26%, а EUNR.DE немного ниже – 1.25%.

ASRT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.34%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.33%
3 года*
4.19%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRT.DE и EUNR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRT.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist		1.26%2.88%4.14%7.70%-9.48%
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		1.25%2.63%3.48%7.31%-8.18%

Correlation

The correlation between ASRT.DE and EUNR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between ASRT.DE and EUNR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ASRT.DE:
ASRT.DE с ECMA.DEASRT.DE с JER5.DEASRT.DE с JREB.DEASRT.DE с ECR3.DEASRT.DE с LCVB.DEASRT.DE с PR1C.DEASRT.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с EUNR.DE:
EUNR.DE с EUNA.DEEUNR.DE с IUSQ.DEEUNR.DE с IS3N.DEEUNR.DE с ECR3.DEEUNR.DE с JER5.DEEUNR.DE с ECR1.DEEUNR.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

ASRT.DE vs. EUNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRT.DE
Ранг доходности на риск ASRT.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUNR.DE
Ранг доходности на риск EUNR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRT.DE c EUNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRT.DEEUNR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.74

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.15

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.87

-0.21

ASRT.DE vs. EUNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRT.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNR.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT.DE и EUNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRT.DE и EUNR.DE

Максимальная просадка ASRT.DE за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки EUNR.DE в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT.DE и EUNR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRT.DEEUNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-17.49%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.65%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-2.65%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.20%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.26%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT.DE и EUNR.DE

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ASRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRT.DEEUNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.70%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.71%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.12%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.58%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.54%

+0.51%

Сравнение комиссий ASRT.DE и EUNR.DE

И ASRT.DE, и EUNR.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT.DE и EUNR.DE

Дивидендная доходность ASRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EUNR.DE в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRT.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist		2.47%3.29%3.49%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		2.80%2.65%2.25%1.50%0.90%0.81%0.88%1.25%1.35%1.42%1.84%1.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ASRT.DE and EUNR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRT.DE and EUNR.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

ASRT.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while EUNR.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas Asset Management Luxembourg and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRT.DE и EUNR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор