PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRI.DE с IEXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRI.DE с IEXA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRI.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - ASRI.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRI.DE returned 4.22%/yr vs 3.77%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASRI.DE и IEXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRI.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IEXA.DE с доходностью 0.56%.

ASRI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
0.38%
1 год
1.14%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
0.56%
1 год
1.12%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRI.DE и IEXA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRI.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc		0.38%2.91%4.04%7.84%-6.42%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		0.56%2.47%3.54%7.38%-5.39%

Correlation

The correlation between ASRI.DE and IEXA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.83

The correlation between ASRI.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ASRI.DE:
ASRI.DE с EUNR.DEASRI.DE с ECR3.DEASRI.DE с PR1C.DEASRI.DE с EMEC.DEASRI.DE с EMWE.DEASRI.DE с EFRN.DEASRI.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с IEXA.DE:
IEXA.DE с SYBQ.DEIEXA.DE с EUNL.DEIEXA.DE с LCVB.DEIEXA.DE с SXRV.DEIEXA.DE с NQSE.DEIEXA.DE с QDVL.DEIEXA.DE с EUNR.DE

Доходность на риск

ASRI.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRI.DE
Ранг доходности на риск ASRI.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRI.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRI.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRI.DEIEXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.34

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.54

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.43

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

1.38

-0.14

ASRI.DE vs. IEXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRI.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEXA.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRI.DE и IEXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRI.DE и IEXA.DE

Максимальная просадка ASRI.DE за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRI.DE и IEXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRI.DEIEXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-9.06%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.56%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-2.56%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.73%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.21%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRI.DE и IEXA.DE

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ASRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRI.DEIEXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.72%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.79%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.28%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.74%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

4.74%

+0.71%

Сравнение комиссий ASRI.DE и IEXA.DE

И ASRI.DE, и IEXA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRI.DE и IEXA.DE

Ни ASRI.DE, ни IEXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRI.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRI.DE and IEXA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

ASRI.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRI.DE и IEXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор