Сравнение ASRE.DE с XGEZ.DE
ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRE.DE returned 2.96%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRE.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRE.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
ASRE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRE.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.49% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -0.85% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between ASRE.DE and XGEZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between ASRE.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRE.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
ASRE.DE
XGEZ.DE
Сравнение ASRE.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRE.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.06 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 0.12 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRE.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRE.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -13.63% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -4.70% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -7.88% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.99% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.39% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.11% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRE.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 0.67%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRE.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.75% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 5.23% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 6.42% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 9.92% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.92% | -6.44% |
Сравнение комиссий ASRE.DE и XGEZ.DE
ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRE.DE и XGEZ.DE
ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ASRE.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор