Сравнение ASRE.DE с SYBG.DE
ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and SYBG.DE (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while SYBG.DE tracks the Bloomberg UK Gilt. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.19%/yr vs -4.68%/yr for SYBG.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASRE.DE и SYBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRE.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SYBG.DE с доходностью 1.73%.
ASRE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
SYBG.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам ASRE.DE и SYBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.49% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -9.94% | -0.99% |
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 1.73% | 0.15% | 0.07% | 5.36% | -28.98% | 1.44% |
Correlation
The correlation between ASRE.DE and SYBG.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ASRE.DE and SYBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRE.DE vs. SYBG.DE — Ранг доходности на риск
ASRE.DE
SYBG.DE
Сравнение ASRE.DE c SYBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRE.DE | SYBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.33 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRE.DE и SYBG.DE
Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки SYBG.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и SYBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRE.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -36.66% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -5.42% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -8.78% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.01% | -36.25% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -26.43% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -13.42% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.08% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRE.DE и SYBG.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 0.67%, в то время как у SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRE.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.73% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 6.10% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 8.13% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 11.76% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 13.84% | -10.36% |
Сравнение комиссий ASRE.DE и SYBG.DE
И ASRE.DE, и SYBG.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRE.DE и SYBG.DE
ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 3.73% | 3.64% | 2.65% | 1.69% | 1.22% | 0.82% | 1.11% | 1.14% | 1.27% | 1.60% | 1.77% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
ASRE.DE and SYBG.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE and SYBG.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while SYBG.DE tracks Bloomberg UK Gilt. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и SYBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор