Сравнение ASRE.DE с ASRM.DE
ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and ASRM.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while ASRM.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for ASRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASRE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
ASRM.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRE.DE и ASRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | -0.12% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -9.94% | -0.79% |
ASRM.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | -78.40% | -3.99% | -3.83% | 9.35% |
Correlation
The correlation between ASRE.DE and ASRM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRE.DE vs. ASRM.DE — Ранг доходности на риск
ASRE.DE
ASRM.DE
Сравнение ASRE.DE c ASRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF (ASRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRE.DE | ASRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ASRE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | — | — |
Сравнение комиссий ASRE.DE и ASRM.DE
ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASRM.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRE.DE и ASRM.DE
Ни ASRE.DE, ни ASRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASRE.DE and ASRM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ASRM.DE.
ASRE.DE is categorized as European Government Bonds, while ASRM.DE is REIT. ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while ASRM.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.40% for ASRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и ASRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор