PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRD.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRD.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRD.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ASRD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRD.DE returned -0.44%/yr vs 11.35%/yr for EMEH.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ASRD.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRD.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRD.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 21.33%.

ASRD.DE

1 день
0.37%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.78%
3 года*
6.91%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRD.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRD.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged		0.59%11.16%3.52%6.69%-19.97%0.96%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%16.42%

Correlation

The correlation between ASRD.DE and EMEH.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.09

The correlation between ASRD.DE and EMEH.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ASRD.DE:
ASRD.DE с XUEM.DEASRD.DE с ENDH.DEASRD.DE с EMIG.DEASRD.DE с ZPR5.DEASRD.DE с FESD.DEASRD.DE с JMBE.DEASRD.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

ASRD.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRD.DE
Ранг доходности на риск ASRD.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRD.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRD.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRD.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRD.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.47

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.99

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.95

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

14.34

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRD.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRD.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EMEH.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRD.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRD.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.47

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.48

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ASRD.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка ASRD.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRD.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRD.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-92.42%

+62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.89%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-12.28%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-32.73%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-80.34%

+76.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-81.38%

+68.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.08%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRD.DE и EMEH.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) составляет 1.86%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ASRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRD.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.15%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

15.95%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

17.83%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

17.50%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

34.16%

-25.20%

Сравнение комиссий ASRD.DE и EMEH.DE

ASRD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRD.DE и EMEH.DE

Ни ASRD.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRD.DE and EMEH.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

ASRD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while EMEH.DE is Commodities. ASRD.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.25% for ASRD.DE and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRD.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор