Сравнение ASRD.DE с ASR3.DE
ASRD.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged) and ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while ASR3.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRD.DE returned -0.44%/yr vs 1.32%/yr for ASR3.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ASRD.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ASR3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRD.DE и ASR3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRD.DE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у ASR3.DE с доходностью 0.52%.
ASRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
ASR3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRD.DE и ASR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRD.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 0.59% | 11.16% | 3.52% | 6.69% | -19.97% | 0.96% |
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 0.52% | 2.90% | 4.41% | 4.76% | -5.36% | -0.19% |
Correlation
The correlation between ASRD.DE and ASR3.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRD.DE vs. ASR3.DE — Ранг доходности на риск
ASRD.DE
ASR3.DE
Сравнение ASRD.DE c ASR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRD.DE | ASR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.87 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRD.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.48 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ASRD.DE и ASR3.DE
Максимальная просадка ASRD.DE за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки ASR3.DE в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRD.DE и ASR3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRD.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -6.86% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -1.38% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -1.38% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -6.86% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -0.08% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -1.54% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.37% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRD.DE и ASR3.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ASRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRD.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.56% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 1.55% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 1.78% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 2.09% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 2.26% | +6.70% |
Сравнение комиссий ASRD.DE и ASR3.DE
ASRD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ASR3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRD.DE и ASR3.DE
ASRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.98% | 2.97% | 3.58% | 0.93% | 1.02% | 0.50% |
ASRD.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASRD.DE and ASR3.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASR3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASR3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ASRD.DE.
ASRD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ASR3.DE is European Corporate Bonds. ASRD.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while ASR3.DE tracks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Their fees differ too: 0.25% for ASRD.DE and 0.20% for ASR3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRD.DE и ASR3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор