Сравнение ASR3.DE с ASRD.DE
ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) and ASRD.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - ASR3.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ASRD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR3.DE returned 1.32%/yr vs -0.44%/yr for ASRD.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ASR3.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ASRD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASR3.DE и ASRD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR3.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ASRD.DE с доходностью 0.59%.
ASR3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
ASRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR3.DE и ASRD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 0.52% | 2.90% | 4.41% | 4.76% | -5.36% | -0.19% |
ASRD.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 0.59% | 11.16% | 3.52% | 6.69% | -19.97% | 0.96% |
Correlation
The correlation between ASR3.DE and ASRD.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR3.DE vs. ASRD.DE — Ранг доходности на риск
ASR3.DE
ASRD.DE
Сравнение ASR3.DE c ASRD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR3.DE | ASRD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 6.57 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR3.DE | ASRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.05 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.00 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ASR3.DE и ASRD.DE
Максимальная просадка ASR3.DE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ASRD.DE в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR3.DE и ASRD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR3.DE | ASRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -29.54% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.77% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -8.03% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | -29.54% | +22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.16% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -13.13% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.30% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR3.DE и ASRD.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) составляет 0.56%, в то время как у BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что ASR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASRD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR3.DE | ASRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.86% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 4.97% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 5.97% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 9.06% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 8.96% | -6.70% |
Сравнение комиссий ASR3.DE и ASRD.DE
ASR3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASRD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR3.DE и ASRD.DE
Дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ASRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.98% | 2.97% | 3.58% | 0.93% | 1.02% | 0.50% |
ASRD.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASR3.DE and ASRD.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASR3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASR3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ASRD.DE.
ASR3.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ASRD.DE is Emerging Markets Bonds. ASR3.DE tracks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ASRD.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for ASR3.DE and 0.25% for ASRD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASR3.DE и ASRD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор