Сравнение ASME.DE с VWCE.DE
ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, ASME.DE returned 22.91%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASME.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASME.DE показывает доходность 62.75%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
ASME.DE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 128.79%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 33.90%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASME.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASME.DE ASML Holding NV | 62.75% | 37.42% | -0.38% | 36.52% | -28.25% | 81.30% | 51.01% | 28.18% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between ASME.DE and VWCE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between ASME.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASME.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
ASME.DE
VWCE.DE
Сравнение ASME.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASME.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASME.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 4.01 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 16.55 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASME.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.31 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ASME.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка ASME.DE за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASME.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASME.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -33.43% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -6.55% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -21.07% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -21.07% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -4.69% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 1.59% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASME.DE и VWCE.DE
ASML Holding NV (ASME.DE) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ASME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASME.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 3.06% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 8.18% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 11.37% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 13.75% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 16.16% | +19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASME.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность ASME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASME.DE ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.27% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.82% | 0.99% | 0.84% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASME.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASME.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор