PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHM.L с ABDN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASHM.L с ABDN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Group plc (ASHM.L) и Abrdn plc (ABDN.L).

Доходность

Сравнение доходности ASHM.L и ABDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ashmore Group plc (ASHM.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHM.L и ABDN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHM.L
Ashmore Group plc		29.35%21.77%-21.81%2.03%-11.07%-29.28%-13.14%46.98%-5.47%49.79%
ABDN.L
Abrdn plc		-0.13%57.94%-12.84%2.11%-14.88%-9.77%-5.36%38.83%-37.07%23.74%

Фундаментальные показатели

EPS

ASHM.L:

£0.27

ABDN.L:

£0.70

Коэффициент P/E

ASHM.L:

8.25

ABDN.L:

2.84

Коэффициент P/S

ASHM.L:

4.85

ABDN.L:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

ASHM.L:

£316.50M

ABDN.L:

£3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASHM.L:

£197.30M

ABDN.L:

£3.05B

EBITDA (12 мес.)

ASHM.L:

£164.30M

ABDN.L:

£796.00M

Доходность по периодам

С начала года, ASHM.L показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у ABDN.L с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ASHM.L превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.10% соответственно.

ASHM.L

1 день
5.87%
1 месяц
-4.36%
С начала года
29.35%
6 месяцев
37.34%
1 год
63.25%
3 года*
7.38%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.02%

ABDN.L

1 день
4.37%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
37.17%
3 года*
8.00%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Group plc

Abrdn plc

Часто сравнивают с ASHM.L:
ASHM.L с OCN.LASHM.L с EMG.L
Часто сравнивают с ABDN.L:
ABDN.L с EMG.LABDN.L с SPYABDN.L с BTC-USDABDN.L с O

Доходность на риск

ASHM.L vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHM.L
Ранг доходности на риск ASHM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHM.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHM.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHM.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABDN.L
Ранг доходности на риск ABDN.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDN.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDN.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDN.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHM.L c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Group plc (ASHM.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHM.LABDN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.18

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.64

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.53

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.75

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHM.L vs. ABDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHM.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ABDN.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHM.L и ABDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHM.LABDN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между ASHM.L и ABDN.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHM.L и ABDN.L

Дивидендная доходность ASHM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ABDN.L в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHM.L
Ashmore Group plc		7.55%9.58%10.57%7.59%7.06%5.81%3.92%3.21%4.55%4.11%5.89%6.49%
ABDN.L
Abrdn plc		7.37%7.10%10.34%8.17%7.71%6.06%7.68%6.58%22.85%4.66%5.06%17.89%

Просадки

Сравнение просадок ASHM.L и ABDN.L

Максимальная просадка ASHM.L за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ABDN.L в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHM.L и ABDN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHM.LABDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-59.88%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.26%

-18.94%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-50.49%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-56.34%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.62%

-12.79%

-24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-23.14%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.11%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHM.L и ABDN.L

Ashmore Group plc (ASHM.L) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Abrdn plc (ABDN.L) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ASHM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHM.LABDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

11.24%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

22.15%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.75%

31.46%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.98%

32.21%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

34.00%

-1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASHM.L и ABDN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ashmore Group plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
79.60M
1.04B
(ASHM.L) Общая выручка
(ABDN.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию