PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASG с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASG (Liberty All-Star Growth) is a stock, while NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, ASG returned 11.65%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASG charges 1.11%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ASG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.51% соответственно.

ASG

1 день
-2.22%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.12%
3 года*
9.33%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
11.65%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		4.05%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between ASG and NOBL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.56

The correlation between ASG and NOBL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ASG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.80

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.99

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

2.58

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ASG и NOBL

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-35.43%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-9.11%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-15.36%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-17.92%

-27.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-35.43%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-5.99%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-3.48%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.50%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и NOBL

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.36%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.00%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

11.33%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

14.38%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

16.60%

+8.46%

Сравнение комиссий ASG и NOBL

ASG берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и NOBL

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		8.90%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ASG and NOBL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASG has higher volatility (5.11%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs NOBL's -35.43%.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор