PortfoliosLab logo
Сравнение ASG с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASG и NOBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.98%
201.41%
ASG
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.08

NOBL:

0.09

Коэф-т Сортино

ASG:

0.28

NOBL:

0.23

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

NOBL:

1.03

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.05

NOBL:

0.09

Коэф-т Мартина

ASG:

0.24

NOBL:

0.30

Индекс Язвы

ASG:

7.76%

NOBL:

4.54%

Дневная вол-ть

ASG:

23.18%

NOBL:

14.80%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

ASG:

-32.22%

NOBL:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью -2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASG имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции NOBL немного отстают с 9.23%.


ASG

С начала года

-10.86%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.03%

5 лет

7.39%

10 лет

9.64%

NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

10.95%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.08
NOBL: 0.09
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.28
NOBL: 0.23
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
NOBL: 1.03
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.05
NOBL: 0.09
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.24
NOBL: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.09
ASG
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и NOBL

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности NOBL в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth
9.52%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ASG и NOBL

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.22%
-9.55%
ASG
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и NOBL

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
10.26%
ASG
NOBL