PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и VYMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASEA и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.34%
110.27%
ASEA
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.65

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

ASEA:

1.03

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

ASEA:

1.14

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.55

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.62

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

ASEA:

7.47%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.63%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

ASEA:

-10.68%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


ASEA

С начала года

-0.79%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-5.31%

1 год

10.50%

5 лет

10.58%

10 лет

2.74%

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и VYMI

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.65
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 1.03
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASEA: 1.14
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.55
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.62
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.02
ASEA
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и VYMI

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.63%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и VYMI

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-0.51%
ASEA
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и VYMI

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
11.02%
ASEA
VYMI