PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASEA с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с VHT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

ASEA и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASEA или VHT.

Корреляция

Корреляция между ASEA и VHT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASEA:

0.89

VHT:

-0.57

Коэф-т Сортино

ASEA:

1.24

VHT:

-0.65

Коэф-т Омега

ASEA:

1.17

VHT:

0.92

Коэф-т Кальмара

ASEA:

0.68

VHT:

-0.53

Коэф-т Мартина

ASEA:

1.96

VHT:

-1.26

Индекс Язвы

ASEA:

7.67%

VHT:

7.02%

Дневная вол-ть

ASEA:

18.58%

VHT:

16.10%

Макс. просадка

ASEA:

-44.14%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

ASEA:

-5.38%

VHT:

-15.90%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 3.60% против 7.10% соответственно.

ASEA

С начала года

5.10%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

2.37%

1 год

16.36%

3 года

7.37%

5 лет

11.43%

10 лет

3.60%

VHT

С начала года

-5.23%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-9.06%

3 года

1.48%

5 лет

6.10%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Vanguard Health Care ETF

Сравнение комиссий ASEA и VHT

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и VHT

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VHT в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.43%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.67%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и VHT

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и VHT

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...