Сравнение ASCH.DE с VOOM.DE
ASCH.DE (abrdn Future Supply Chains UCITS ETF) and VOOM.DE (Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds. ASCH.DE is actively managed, while VOOM.DE is passively managed. Over the past year, ASCH.DE returned 47.66% vs 20.20% for VOOM.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ASCH.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for VOOM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASCH.DE и VOOM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCH.DE показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у VOOM.DE с доходностью 8.02%.
ASCH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOM.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCH.DE и VOOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 28.87% | 15.28% |
VOOM.DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 8.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between ASCH.DE and VOOM.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCH.DE vs. VOOM.DE — Ранг доходности на риск
ASCH.DE
VOOM.DE
Сравнение ASCH.DE c VOOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCH.DE | VOOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.07 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 10.55 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCH.DE и VOOM.DE
Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки VOOM.DE в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и VOOM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCH.DE | VOOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.54% | -36.77% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -6.56% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.83% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 1.91% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCH.DE и VOOM.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ASCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCH.DE | VOOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 2.77% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 7.42% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 12.20% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 13.83% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 15.81% | +10.42% |
Сравнение комиссий ASCH.DE и VOOM.DE
ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOM.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCH.DE и VOOM.DE
Ни ASCH.DE, ни VOOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASCH.DE and VOOM.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ASCH.DE.
They also come from different issuers: abrdn and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for ASCH.DE and 0.20% for VOOM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASCH.DE и VOOM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор