Сравнение ASCH.DE с LVLC.DE
ASCH.DE (abrdn Future Supply Chains UCITS ETF) and LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds. ASCH.DE is actively managed, while LVLC.DE is passively managed. Over the past year, ASCH.DE returned 47.66% vs 14.07% for LVLC.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ASCH.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for LVLC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASCH.DE и LVLC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCH.DE показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у LVLC.DE с доходностью 6.06%.
ASCH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCH.DE и LVLC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 28.87% | 15.28% |
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 6.06% | 4.40% |
Correlation
The correlation between ASCH.DE and LVLC.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCH.DE vs. LVLC.DE — Ранг доходности на риск
ASCH.DE
LVLC.DE
Сравнение ASCH.DE c LVLC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCH.DE | LVLC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.49 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.79 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCH.DE и LVLC.DE
Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки LVLC.DE в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и LVLC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCH.DE | LVLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.54% | -16.03% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -5.67% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -2.95% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 1.44% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCH.DE и LVLC.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ASCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCH.DE | LVLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 2.09% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 6.28% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 8.84% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 10.56% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 10.56% | +15.67% |
Сравнение комиссий ASCH.DE и LVLC.DE
ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVLC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCH.DE и LVLC.DE
Ни ASCH.DE, ни LVLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASCH.DE and LVLC.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ASCH.DE.
They also come from different issuers: abrdn and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ASCH.DE and 0.25% for LVLC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASCH.DE и LVLC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор