Сравнение ASCH.DE с DX2E.DE
ASCH.DE (abrdn Future Supply Chains UCITS ETF) and DX2E.DE (Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds. ASCH.DE is actively managed, while DX2E.DE is passively managed. Over the past year, ASCH.DE returned 38.99% vs 19.02% for DX2E.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASCH.DE и DX2E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCH.DE показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у DX2E.DE с доходностью 13.51%.
ASCH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX2E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение доходности по годам ASCH.DE и DX2E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 24.62% | 15.28% |
DX2E.DE Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc) | 13.51% | 3.58% |
Correlation
The correlation between ASCH.DE and DX2E.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCH.DE vs. DX2E.DE — Ранг доходности на риск
ASCH.DE
DX2E.DE
Сравнение ASCH.DE c DX2E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc) (DX2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCH.DE | DX2E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.96 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.83 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCH.DE и DX2E.DE
Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки DX2E.DE в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и DX2E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCH.DE | DX2E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.54% | -63.84% | +46.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -4.79% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.75% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -18.81% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 1.93% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCH.DE и DX2E.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc) (DX2E.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ASCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCH.DE | DX2E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.82% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 7.79% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 9.79% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 12.20% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 14.75% | +11.09% |
Сравнение комиссий ASCH.DE и DX2E.DE
И ASCH.DE, и DX2E.DE имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCH.DE и DX2E.DE
Ни ASCH.DE, ни DX2E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASCH.DE and DX2E.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCH.DE and DX2E.DE have the same expense ratio: 0.60% per year.
They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для ASCH.DE и DX2E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор