Сравнение ARTYX с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -20.04% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.09% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -20.04%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 8.90%
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и FNDF
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
ARTYX vs. FNDF — Ранг доходности на риск
ARTYX
FNDF
Сравнение ARTYX c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 2.31 | -3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 3.02 | -4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.52 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 13.78 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.31 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и FNDF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и FNDF
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и FNDF
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -40.14% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -11.08% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -25.56% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -40.14% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.73% | -7.26% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -7.72% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 2.83% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и FNDF
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 6.38%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.06% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 11.42% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.50% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 16.05% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.64% | +6.51% |