PortfoliosLab logo
Сравнение ARTYX с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTYX и FNDF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
132.46%
88.93%
ARTYX
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTYX:

1.32

FNDF:

0.74

Коэф-т Сортино

ARTYX:

1.92

FNDF:

1.14

Коэф-т Омега

ARTYX:

1.25

FNDF:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARTYX:

0.68

FNDF:

0.91

Коэф-т Мартина

ARTYX:

5.80

FNDF:

2.68

Индекс Язвы

ARTYX:

5.07%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

ARTYX:

22.29%

FNDF:

17.21%

Макс. просадка

ARTYX:

-62.85%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

ARTYX:

-25.19%

FNDF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 13.43%.


ARTYX

С начала года

9.09%

1 месяц

17.02%

6 месяцев

8.98%

1 год

23.77%

5 лет

8.58%

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

13.43%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

8.92%

1 год

10.43%

5 лет

15.56%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTYX и FNDF

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


График комиссии ARTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTYX: 1.28%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTYX и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTYX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTYX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTYX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTYX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARTYX: 1.32
FNDF: 0.74
Коэффициент Сортино ARTYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTYX: 1.92
FNDF: 1.14
Коэффициент Омега ARTYX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTYX: 1.25
FNDF: 1.15
Коэффициент Кальмара ARTYX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTYX: 0.68
FNDF: 0.91
Коэффициент Мартина ARTYX, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ARTYX: 5.80
FNDF: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
0.74
ARTYX
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и FNDF

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTYX
Artisan Developing World Fund
0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.01%0.13%0.07%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.54%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и FNDF

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.19%
0
ARTYX
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и FNDF

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.55%
11.47%
ARTYX
FNDF