PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTYX с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTYX с FNDF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

ARTYX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTYX или FNDF.

Корреляция

Корреляция между ARTYX и FNDF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTYX:

1.02

FNDF:

0.59

Коэф-т Сортино

ARTYX:

1.60

FNDF:

0.94

Коэф-т Омега

ARTYX:

1.21

FNDF:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARTYX:

0.54

FNDF:

0.73

Коэф-т Мартина

ARTYX:

4.60

FNDF:

2.15

Индекс Язвы

ARTYX:

5.09%

FNDF:

4.70%

Дневная вол-ть

ARTYX:

22.13%

FNDF:

17.16%

Макс. просадка

ARTYX:

-62.85%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

ARTYX:

-22.19%

FNDF:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 16.26%.

ARTYX

С начала года

13.47%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

10.45%

1 год

23.91%

3 года

21.30%

5 лет

7.23%

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

16.26%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

14.07%

1 год

10.14%

3 года

11.78%

5 лет

15.61%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Сравнение комиссий ARTYX и FNDF

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

ARTYX
Artisan Developing World Fund
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTYX и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTYX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTYX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и FNDF

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.13%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.45%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и FNDF

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и FNDF

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...