PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTYX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTYX с FNDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTYX (Artisan Developing World Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Over the past 10 years, ARTYX returned 10.57%/yr vs 11.53%/yr for FNDF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.53% соответственно.

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%

FNDF

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.68%
С начала года
17.52%
1 год
36.69%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.05%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTYX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between ARTYX and FNDF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.64

The correlation between ARTYX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

ARTYX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTYX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.27

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.00

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.48

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.27

-12.71

ARTYX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и FNDF

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-40.14%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-10.60%

-18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-13.89%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.21%

-25.56%

-29.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.61%

-40.14%

-19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-3.70%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-7.60%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

3.00%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и FNDF

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.49%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.15%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

16.21%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

16.35%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.41%

+6.91%

Сравнение комиссий ARTYX и FNDF

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и FNDF

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.10%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

ARTYX and FNDF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to FNDF (4.49%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTYX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор