PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с HTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с HTEC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

ARKG и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или HTEC.

Корреляция

Корреляция между ARKG и HTEC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.43%
10.86%
ARKG
HTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.11

HTEC:

0.12

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.17

HTEC:

0.33

Коэф-т Омега

ARKG:

1.02

HTEC:

1.04

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.06

HTEC:

0.05

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.37

HTEC:

0.44

Индекс Язвы

ARKG:

13.24%

HTEC:

6.18%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.74%

HTEC:

22.49%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

HTEC:

-57.53%

Текущая просадка

ARKG:

-79.91%

HTEC:

-48.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -6.70%.

ARKG

С начала года

-4.65%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-5.15%

5 лет

-10.72%

10 лет

0.42%

HTEC

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-5.04%

1 год

0.86%

5 лет

-0.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и HTEC

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
График комиссии HTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTEC: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и HTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.11
HTEC: 0.12
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.17
HTEC: 0.33
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.02
HTEC: 1.04
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.06
HTEC: 0.05
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.37
HTEC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.12
ARKG
HTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и HTEC

Ни ARKG, ни HTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и HTEC

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.91%
-48.21%
ARKG
HTEC

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и HTEC

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.64%
14.00%
ARKG
HTEC