PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKG с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с HTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past 5 years, ARKG returned -13.41%/yr vs -3.27%/yr for HTEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 8.68%.

ARKG

1 день
-2.74%
1 месяц
14.94%
6 месяцев
25.05%
С начала года
38.38%
1 год
61.13%
3 года*
2.52%
5 лет*
-13.41%
10 лет*
9.02%

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.38%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%8.41%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%

Correlation

The correlation between ARKG and HTEC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between ARKG and HTEC shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и HTEC

Секторы
ARKG
HTEC

Здравоохранение

97.0%
77.3%

Технологии

2.0%
3.7%

Финансовые услуги

0.9%
3.9%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
97.0%
HTEC
77.3%

Технологии

ARKG
2.0%
HTEC
3.7%

Финансовые услуги

ARKG
0.9%
HTEC
3.9%

Сырьевые материалы

ARKG

-

HTEC
1.3%

Коммуникационные услуги

ARKG

-

HTEC

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

HTEC

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

HTEC

-

Энергетика

ARKG

-

HTEC
1.2%

Промышленность

ARKG

-

HTEC
1.3%

Недвижимость

ARKG

-

HTEC

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHEHTEC с IYH

Доходность на риск

ARKG vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.74

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.60

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.30

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

5.52

-0.20

ARKG vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и HTEC

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-57.53%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-16.31%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-28.67%

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.26%

-56.10%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-25.24%

-38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-28.97%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

6.80%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и HTEC

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

7.26%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.47%

16.60%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.93%

21.55%

+21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.12%

24.66%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.39%

25.49%

+15.90%

Сравнение комиссий ARKG и HTEC

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и HTEC

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and HTEC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.43%) compared to HTEC (7.26%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, HTEC leads with -3.27% vs -13.41% for ARKG. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTEC has performed better with a -3.27% return vs -13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.68% for HTEC.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор