PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с HTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с HTEC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

ARKG и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или HTEC.

Корреляция

Корреляция между ARKG и HTEC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.46

HTEC:

-0.19

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.34

HTEC:

0.03

Коэф-т Омега

ARKG:

0.96

HTEC:

1.00

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.23

HTEC:

-0.04

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.31

HTEC:

-0.29

Индекс Язвы

ARKG:

14.81%

HTEC:

7.06%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.33%

HTEC:

22.93%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

HTEC:

-57.53%

Текущая просадка

ARKG:

-81.02%

HTEC:

-47.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у HTEC с доходностью -6.27%.

ARKG

С начала года

-9.92%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-21.09%

5 лет

-13.72%

10 лет

-0.11%

HTEC

С начала года

-6.27%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-4.22%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и HTEC

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и HTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и HTEC

Ни ARKG, ни HTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и HTEC

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и HTEC

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...