Сравнение ARKG с HTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).
ARKG и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и HTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 6.84% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -6.51% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKG показывает доходность -6.49%, а HTEC немного ниже – -6.51%.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
HTEC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и HTEC
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.
Доходность на риск
ARKG vs. HTEC — Ранг доходности на риск
ARKG
HTEC
Сравнение ARKG c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.40 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и HTEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и HTEC
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и HTEC
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -57.53% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -16.31% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -56.10% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -35.69% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -28.85% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 4.85% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и HTEC
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 7.96% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 14.40% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 23.82% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 24.29% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 25.53% | +15.41% |