PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с BBH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).

ARKG и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или BBH.

Корреляция

Корреляция между ARKG и BBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.38

BBH:

-0.62

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.31

BBH:

-0.65

Коэф-т Омега

ARKG:

0.97

BBH:

0.92

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.22

BBH:

-0.34

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.24

BBH:

-1.22

Индекс Язвы

ARKG:

14.90%

BBH:

9.74%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.42%

BBH:

21.11%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

ARKG:

-80.49%

BBH:

-32.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKG показывает доходность -7.41%, а BBH немного выше – -7.29%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям BBH по среднегодовой доходности: 0.19% против 1.25% соответственно.

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.77%

5 лет

-13.24%

10 лет

0.19%

BBH

С начала года

-7.29%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-12.97%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и BBH

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа BBH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и BBH

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.86%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и BBH

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и BBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и BBH

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...