PortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKG и BBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
34.02%
ARKG
BBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.14

BBH:

-0.23

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.11

BBH:

-0.19

Коэф-т Омега

ARKG:

1.01

BBH:

0.98

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.08

BBH:

-0.13

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.49

BBH:

-0.53

Индекс Язвы

ARKG:

13.33%

BBH:

8.53%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.73%

BBH:

19.63%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

ARKG:

-79.96%

BBH:

-31.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям BBH по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.92% соответственно.


ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.09%

5 лет

0.32%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKG и BBH

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.


График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.14
BBH: -0.23
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.11
BBH: -0.19
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.01
BBH: 0.98
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.08
BBH: -0.13
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.49
BBH: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа BBH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.23
ARKG
BBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и BBH

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и BBH

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и BBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.96%
-31.30%
ARKG
BBH

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и BBH

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
11.42%
ARKG
BBH