PortfoliosLab logo
Сравнение ARKF с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKF и QQQM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.93%
65.49%
ARKF
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

0.76

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.25

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

ARKF:

1.16

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.45

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

ARKF:

2.63

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

ARKF:

10.66%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.13%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

ARKF:

-43.25%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.


ARKF

С начала года

-2.59%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

15.23%

1 год

29.40%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKF и QQQM

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKF: 0.76
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино ARKF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKF: 1.25
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега ARKF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKF: 1.16
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара ARKF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKF: 0.45
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина ARKF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKF: 2.63
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.48
ARKF
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и QQQM

ARKF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и QQQM

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.25%
-12.26%
ARKF
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и QQQM

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62%
16.54%
ARKF
QQQM