PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKF с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKF и QQQM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ARKF с QQQM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

ARKF и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKF или QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

1.45

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.88

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

ARKF:

1.25

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.79

QQQM:

0.60

Коэф-т Мартина

ARKF:

4.31

QQQM:

1.95

Индекс Язвы

ARKF:

11.33%

QQQM:

7.01%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.25%

QQQM:

25.29%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

ARKF:

-35.35%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 1.73%.

ARKF

С начала года

10.99%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

4.71%

1 год

54.18%

3 года

29.85%

5 лет

7.82%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

1.73%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

2.19%

1 год

15.71%

3 года

19.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий ARKF и QQQM

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и QQQM

ARKF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и QQQM

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и QQQM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и QQQM

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...