Сравнение ARKB с BTCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ARKB с BTCO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).

ARKB и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKB или BTCO.

Корреляция

Корреляция между ARKB и BTCO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARKB

BTCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKB:

0.44

BTCO:

0.45

Коэф-т Сортино

ARKB:

1.01

BTCO:

1.01

Коэф-т Омега

ARKB:

1.12

BTCO:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARKB:

0.87

BTCO:

0.88

Коэф-т Мартина

ARKB:

1.90

BTCO:

1.91

Индекс Язвы

ARKB:

12.60%

BTCO:

12.55%

Дневная вол-ть

ARKB:

54.13%

BTCO:

53.80%

Макс. просадка

ARKB:

-27.40%

BTCO:

-27.35%

Текущая просадка

ARKB:

-23.25%

BTCO:

-23.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKB показывает доходность -12.34%, а BTCO немного ниже – -12.36%.

ARKB

С начала года

-12.34%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

34.10%

1 год

24.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCO

С начала года

-12.36%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

34.02%

1 год

24.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ARKB и BTCO

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.

BTCO

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

BTCO: 0.39%

ARKB

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARKB: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и BTCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BTCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKB c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARKB: 0.44

BTCO: 0.45

Коэффициент Сортино

ARKB: 1.01

BTCO: 1.01

Коэффициент Омега

ARKB: 1.12

BTCO: 1.12

Коэффициент Кальмара

ARKB: 0.87

BTCO: 0.88

Коэффициент Мартина

ARKB: 1.90

BTCO: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARKB

BTCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BTCO

Ни ARKB, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BTCO

Максимальная просадка ARKB за все время составила -27.40%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BTCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARKB

BTCO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BTCO

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 17.04% и 16.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARKB

BTCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARKB с BTCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BTCO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARKB и BTCO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и BTCO

ARKB

BTCO

Сравнение ARKB c BTCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BTCO

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BTCO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BTCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество