PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKA с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKA с TECL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

ARKA и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKA - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKA или TECL.

Корреляция

Корреляция между ARKA и TECL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARKA и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKA:

0.99

TECL:

-0.02

Коэф-т Сортино

ARKA:

1.66

TECL:

0.64

Коэф-т Омега

ARKA:

1.19

TECL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ARKA:

1.81

TECL:

0.01

Коэф-т Мартина

ARKA:

3.87

TECL:

0.01

Индекс Язвы

ARKA:

14.17%

TECL:

28.49%

Дневная вол-ть

ARKA:

54.24%

TECL:

89.77%

Макс. просадка

ARKA:

-30.23%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

ARKA:

-5.37%

TECL:

-33.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARKA показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -18.15%.

ARKA

С начала года

8.88%

1 месяц

23.53%

6 месяцев

11.59%

1 год

53.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-18.15%

1 месяц

55.72%

6 месяцев

-23.79%

1 год

-2.05%

5 лет

35.18%

10 лет

34.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKA и TECL

ARKA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
ARKA
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKA и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKA
Ранг риск-скорректированной доходности ARKA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKA c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKA на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKA и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKA и TECL

Дивидендная доходность ARKA за последние двенадцать месяцев составляет около 26.62%, что больше доходности TECL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017
ARKA
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF		26.62%28.48%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.48%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок ARKA и TECL

Максимальная просадка ARKA за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKA и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKA и TECL

Текущая волатильность для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) составляет 9.07%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что ARKA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...