PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHVX с FIRVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARHVX с FIRVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARHVX (American Century Investments One Choice 2065 Portfolio) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARHVX returned 6.76%/yr vs 597.67%/yr for FIRVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARHVX charges 0.88%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.

Доходность

Сравнение доходности ARHVX и FIRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARHVX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%.

ARHVX

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.34%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.84%
1 год
16.63%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

FIRVX

1 день
1,371,718.18%
1 месяц
1,382,668.54%
С начала года
1,440,933.92%
6 месяцев
1,436,828.54%
1 год
1,530,611.82%
3 года*
2,512.79%
5 лет*
597.67%
10 лет*
176.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARHVX и FIRVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		6.61%16.10%12.77%16.25%-17.77%14.55%8.37%
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		1,440,933.92%12.25%5.86%10.72%-14.63%6.77%6.22%

Correlation

The correlation between ARHVX and FIRVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between ARHVX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с ARHVX:
ARHVX с VINIXARHVX с SPYARHVX с FRBEXARHVX с ACFOXARHVX с FIKFXARHVX с BGEIXARHVX с TDIFX
Часто сравнивают с FIRVX:
FIRVX с FRKMXFIRVX с FVTKXFIRVX с SSFNXFIRVX с LTRIXFIRVX с DRILXFIRVX с FIKFXFIRVX с ASFYX

Доходность на риск

ARHVX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHVX
Ранг доходности на риск ARHVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIRVX
Ранг доходности на риск FIRVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHVX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARHVXFIRVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.17

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
351,355.56

-351,353.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

49,085.82

-49,084.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

356,370.91

-356,368.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

1,512,145.77

-1,512,137.02

ARHVX vs. FIRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FIRVX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHVX и FIRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARHVX и FIRVX

Максимальная просадка ARHVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHVX и FIRVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARHVXFIRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-40.59%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-4.51%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-6.52%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-20.10%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.97%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHVX и FIRVX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что ARHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARHVXFIRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

952.63%

-948.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

952.62%

-943.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1,374,447.92%

-1,374,436.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

614,671.81%

-614,658.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

434,465.54%

-434,452.00%

Сравнение комиссий ARHVX и FIRVX

ARHVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIRVX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHVX и FIRVX

Дивидендная доходность ARHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		5.63%6.00%2.62%1.69%4.24%4.27%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		102.87%2.83%2.74%2.57%3.52%4.61%3.74%3.18%6.90%25.16%2.28%4.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARHVX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to ARHVX (4.24%). In terms of maximum drawdown, ARHVX dropped -26.03% vs FIRVX's -40.59%.

ARHVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARHVX и FIRVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор