Сравнение APXJ.DE с EUNJ.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 9.84%/yr for EUNJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и EUNJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у EUNJ.DE с доходностью 8.50%.
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUNJ.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и EUNJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 8.50% | 6.56% | 11.50% | 1.85% | 0.47% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and EUNJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between APXJ.DE and EUNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
EUNJ.DE
Сравнение APXJ.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXJ.DE | EUNJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.14 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.18 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXJ.DE | EUNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.14 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и EUNJ.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки EUNJ.DE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и EUNJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | EUNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -36.95% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -6.13% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -20.39% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.02% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.94% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.13% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и EUNJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | EUNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.04% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.80% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.57% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.61% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.54% | -2.21% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и EUNJ.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и EUNJ.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EUNJ.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 2.46% | 2.95% | 3.35% | 3.56% | 3.92% | 2.79% | 2.64% | 3.52% | 3.78% | 3.41% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and EUNJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APXJ.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APXJ.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.
APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.60% for EUNJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и EUNJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор