PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPF с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APPF с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APPF (AppFolio, Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, APPF returned 27.54%/yr vs 54.49%/yr for TECL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APPF и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%. За последние 10 лет акции APPF уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 27.54% против 54.49% соответственно.

APPF

1 день
-4.79%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-28.53%
6 месяцев
-29.67%
1 год
-23.78%
3 года*
1.32%
5 лет*
4.39%
10 лет*
27.54%

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPF и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APPF
AppFolio, Inc.		-28.53%-5.70%42.42%64.40%-12.95%-32.76%63.75%85.66%42.70%74.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between APPF and TECL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between APPF and TECL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppFolio, Inc.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с APPF:
APPF с APPAPPF с KDAPPF с SPYAPPF с FWONKAPPF с COSTAPPF с MSFTAPPF с CRWD
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

APPF vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPF
Ранг доходности на риск APPF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPF c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPFTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
4.35

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.66

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.79

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

16.63

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPF vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPFTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

4.35

-4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок APPF и TECL

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPFTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-77.96%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.38%

-46.58%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.38%

-66.58%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.38%

-77.96%

+22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.38%

-77.96%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.24%

-2.99%

-45.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-18.38%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.57%

16.19%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и TECL

Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 15.63%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPFTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

20.70%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

49.83%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.27%

62.17%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.17%

74.09%

-30.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

72.35%

-28.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и TECL

APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

APPF and TECL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to APPF (15.63%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPF и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор