PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APM.DE с ARCAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APM.DE с ARCAD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APM.DE (ad pepper media International N.V) and ARCAD.AS (Arcadis N.V.) are both stocks. APM.DE operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ARCAD.AS operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APM.DE returned 0.19%/yr vs 12.47%/yr for ARCAD.AS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APM.DE и ARCAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ad pepper media International N.V (APM.DE) и Arcadis N.V. (ARCAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APM.DE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у ARCAD.AS с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции APM.DE уступали акциям ARCAD.AS по среднегодовой доходности: 0.19% против 12.47% соответственно.

APM.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-8.28%
1 год
-11.33%
3 года*
6.21%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
0.19%

ARCAD.AS

1 день
2.41%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
1.82%
1 год
-14.90%
3 года*
-0.54%
5 лет*
2.92%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APM.DE и ARCAD.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APM.DE
ad pepper media International N.V		-2.21%37.37%-18.85%28.76%-68.10%20.73%64.55%21.05%-29.23%45.42%
ARCAD.AS
Arcadis N.V.		5.84%-38.20%22.10%35.56%-10.29%59.31%36.07%106.31%-42.36%46.82%

Correlation

The correlation between APM.DE and ARCAD.AS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2000 г.

0.09

The correlation between APM.DE and ARCAD.AS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ad pepper media International N.V

Arcadis N.V.

Часто сравнивают с APM.DE:
APM.DE с AJAX.ASAPM.DE с AFMDAPM.DE с AMG.ASAPM.DE с ACOMO.ASAPM.DE с AERAPM.DE с AALB.ASAPM.DE с AIR.PA
Часто сравнивают с ARCAD.AS:
ARCAD.AS с WSP.TOARCAD.AS с ^AEXARCAD.AS с ACMARCAD.AS с GOLDARCAD.AS с REY.MIARCAD.AS с RF.PAARCAD.AS с ACN

Доходность на риск

APM.DE vs. ARCAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APM.DE
Ранг доходности на риск APM.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APM.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARCAD.AS
Ранг доходности на риск ARCAD.AS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAD.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAD.AS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAD.AS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAD.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAD.AS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APM.DE c ARCAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ad pepper media International N.V (APM.DE) и Arcadis N.V. (ARCAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APM.DEARCAD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.30

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.34

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.63

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APM.DE vs. ARCAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APM.DE на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCAD.AS равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APM.DE и ARCAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APM.DEARCAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.62

+0.50

Просадки

Сравнение просадок APM.DE и ARCAD.AS

Максимальная просадка APM.DE за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке ARCAD.AS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APM.DE и ARCAD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APM.DEARCAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-100.00%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-48.49%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-60.02%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-60.02%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-60.02%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.79%

-99.97%

+15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.31%

-91.08%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

26.01%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности APM.DE и ARCAD.AS

ad pepper media International N.V (APM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Arcadis N.V. (ARCAD.AS) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что APM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APM.DEARCAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.55%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

30.19%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.66%

41.72%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

28.71%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.41%

34.14%

+8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APM.DE и ARCAD.AS

APM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APM.DE
ad pepper media International N.V		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCAD.AS
Arcadis N.V.		2.88%2.81%1.45%1.52%3.54%1.44%2.07%2.33%4.41%2.26%4.73%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APM.DE и ARCAD.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ad pepper media International N.V и Arcadis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APM.DE and ARCAD.AS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APM.DE и ARCAD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор