PortfoliosLab logo
Сравнение APGYX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGYX и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.91%
1,884.60%
APGYX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

0.04

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

APGYX:

0.22

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

APGYX:

1.03

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

APGYX:

0.04

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

APGYX:

0.12

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

APGYX:

8.24%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

APGYX:

23.66%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

APGYX:

-16.26%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.54% соответственно.


APGYX

С начала года

-7.26%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-10.75%

1 год

2.09%

5 лет

10.37%

10 лет

9.15%

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.11%

1 год

10.75%

5 лет

15.72%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGYX и FCNTX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGYX: 0.04
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGYX: 0.22
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGYX: 1.03
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGYX: 0.04
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
APGYX: 0.12
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.38
APGYX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и FCNTX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что сопоставимо с доходностью FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.06%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и FCNTX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.26%
-11.32%
APGYX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и FCNTX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 14.66% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.63%
APGYX
FCNTX