PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с FSPGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGAX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между APGAX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.48%
293.43%
APGAX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

0.34

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.63

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

APGAX:

1.08

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGAX:

0.35

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

APGAX:

1.20

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

APGAX:

6.39%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

APGAX:

22.75%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

APGAX:

-67.19%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

APGAX:

-13.59%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -8.20%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.

APGAX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.51%

5 лет

14.09%

10 лет

13.71%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGAX и FSPGX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: 0.34
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.63
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.08
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: 0.35
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: 1.20
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.53
APGAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FSPGX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		8.10%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%15.34%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FSPGX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-13.91%
APGAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FSPGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 14.75%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
16.84%
APGAX
FSPGX