PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AODXYLG
Дох-ть с нач. г.19.43%21.62%
Дох-ть за 1 год32.34%29.20%
Дох-ть за 3 года4.32%7.67%
Коэф-т Шарпа2.523.07
Коэф-т Сортино3.324.16
Коэф-т Омега1.461.63
Коэф-т Кальмара1.763.98
Коэф-т Мартина18.9521.04
Индекс Язвы1.64%1.35%
Дневная вол-ть12.36%9.26%
Макс. просадка-72.28%-21.30%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AOD и XYLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOD и XYLG

С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
12.68%
AOD
XYLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.95
XYLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 21.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.04

Сравнение коэффициента Шарпа AOD и XYLG

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
3.07
AOD
XYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и XYLG

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности XYLG в 4.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.28%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.28%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOD и XYLG

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
AOD
XYLG

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и XYLG

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.17%
AOD
XYLG