Сравнение AOD с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOD или SPHY.
Основные характеристики
| AOD | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 32.34% | 15.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 18.95 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 4.57% |
| Макс. просадка | -72.28% | -21.97% |
| Текущая просадка | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOD и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOD и SPHY
С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOD c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и SPHY
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности SPHY в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 9.28% | 8.64% | 8.92% | 6.81% | 7.86% | 7.78% | 9.65% | 7.35% | 9.18% | 9.01% | 8.06% | 8.40% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и SPHY
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и SPHY
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.