PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOD и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
6.34%
AOD
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.59% соответственно.


AOD

С начала года

18.83%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

11.19%

1 год

23.20%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

SPHY

С начала года

8.59%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

6.34%

1 год

13.10%

5 лет (среднегодовая)

4.91%

10 лет (среднегодовая)

4.59%

Основные характеристики


AODSPHY
Коэф-т Шарпа2.002.98
Коэф-т Сортино2.684.69
Коэф-т Омега1.371.60
Коэф-т Кальмара1.953.84
Коэф-т Мартина14.2723.36
Индекс Язвы1.73%0.56%
Дневная вол-ть12.31%4.40%
Макс. просадка-72.26%-21.97%
Текущая просадка-2.08%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AOD и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.002.98
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.684.69
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.60
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.953.84
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.2723.36
AOD
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.98
AOD
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и SPHY

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.92%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок AOD и SPHY

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-0.38%
AOD
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и SPHY

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
0.94%
AOD
SPHY