PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AODDIVO
Дох-ть с нач. г.19.43%19.47%
Дох-ть за 1 год32.34%27.15%
Дох-ть за 3 года4.32%9.03%
Дох-ть за 5 лет9.42%12.47%
Коэф-т Шарпа2.523.03
Коэф-т Сортино3.324.39
Коэф-т Омега1.461.57
Коэф-т Кальмара1.764.88
Коэф-т Мартина18.9519.69
Индекс Язвы1.64%1.36%
Дневная вол-ть12.36%8.81%
Макс. просадка-72.28%-30.04%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AOD и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOD и DIVO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOD показывает доходность 19.43%, а DIVO немного выше – 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.65%
10.61%
AOD
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.95
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.69

Сравнение коэффициента Шарпа AOD и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
3.03
AOD
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и DIVO

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности DIVO в 4.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.28%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.42%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOD и DIVO

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
AOD
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и DIVO

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.49%
AOD
DIVO