PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOD с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AOD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOD и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с FAXAOD с DTD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

AOD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AODDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.99

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.92

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.07

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AODDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.70

Корреляция

Корреляция между AOD и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и DIVO

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOD и DIVO

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

AODDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-30.04%

-42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-9.21%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-13.72%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-3.96%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-2.62%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.95%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и DIVO

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AODDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

3.58%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.01%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

13.13%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.93%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

14.93%

+3.58%