PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
12.13%
AOD
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 20.64%.


AOD

С начала года

18.83%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

11.19%

1 год

23.20%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

DIVO

С начала года

20.64%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

12.12%

1 год

25.39%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AODDIVO
Коэф-т Шарпа2.002.93
Коэф-т Сортино2.684.24
Коэф-т Омега1.371.55
Коэф-т Кальмара1.954.72
Коэф-т Мартина14.2718.95
Индекс Язвы1.73%1.36%
Дневная вол-ть12.31%8.83%
Макс. просадка-72.26%-30.04%
Текущая просадка-2.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AOD и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.002.93
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.684.24
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.55
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.954.72
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.2718.95
AOD
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.93
AOD
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и DIVO

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности DIVO в 4.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.92%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.37%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOD и DIVO

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
0
AOD
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и DIVO

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.92%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.37%
AOD
DIVO