PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с XNAQ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXU.L returned 17.22%/yr vs 17.06%/yr for XNAQ.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ANXU.L charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXU.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANXU.L показывает доходность 16.84%, а XNAQ.L немного ниже – 16.34%.

ANXU.L

1 день
-2.36%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.84%
6 месяцев
15.94%
1 год
36.28%
3 года*
27.46%
5 лет*
17.22%
10 лет*
21.45%

XNAQ.L

1 день
-2.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
35.72%
3 года*
27.18%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		16.84%19.86%26.74%56.50%-33.24%23.02%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		16.34%20.15%26.49%55.61%-33.41%-10.19%

Correlation

The correlation between ANXU.L and XNAQ.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between ANXU.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXU.L и XNAQ.L

Секторы
ANXU.L
XNAQ.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ANXU.L
53.7%
XNAQ.L
53.7%

Коммуникационные услуги

ANXU.L
15.8%
XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

ANXU.L
12.2%
XNAQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ANXU.L
7.7%
XNAQ.L
7.7%

Здравоохранение

ANXU.L
4.2%
XNAQ.L
4.2%

Промышленность

ANXU.L
3.1%
XNAQ.L
3.1%

Коммунальные услуги

ANXU.L
1.4%
XNAQ.L
1.4%

Сырьевые материалы

ANXU.L
1.1%
XNAQ.L
1.1%

Энергетика

ANXU.L
0.6%
XNAQ.L
0.6%

Финансовые услуги

ANXU.L
0.2%
XNAQ.L
0.2%

Недвижимость

ANXU.L
0.1%
XNAQ.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

ANXU.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.13

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.22

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

11.80

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.36

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и XNAQ.L

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-41.69%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.05%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-23.10%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-35.12%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.46%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-15.66%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и XNAQ.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.61%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.62%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

24.65%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

26.90%

-6.81%

Сравнение комиссий ANXU.L и XNAQ.L

ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и XNAQ.L

Ни ANXU.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ANXU.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for ANXU.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор