PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds - ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index while QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANXG.L returned 24.84%/yr vs 70.22%/yr for QQQ5.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 92.64%.

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

QQQ5.L

1 день
-3.78%
1 месяц
35.58%
С начала года
92.64%
6 месяцев
76.45%
1 год
202.96%
3 года*
70.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%1.88%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.64%-4.99%77.08%404.09%-95.60%14.33%

Correlation

The correlation between ANXG.L and QQQ5.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between ANXG.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXG.L и QQQ5.L

Секторы
ANXG.L
QQQ5.L

Технологии

53.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ANXG.L
53.7%
QQQ5.L
54.2%

Коммуникационные услуги

ANXG.L
15.8%
QQQ5.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

ANXG.L
12.2%
QQQ5.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ANXG.L
7.7%
QQQ5.L
7.6%

Здравоохранение

ANXG.L
4.2%
QQQ5.L
4.2%

Промышленность

ANXG.L
3.1%
QQQ5.L
2.8%

Коммунальные услуги

ANXG.L
1.4%
QQQ5.L
1.4%

Сырьевые материалы

ANXG.L
1.1%
QQQ5.L
1.2%

Энергетика

ANXG.L
0.6%
QQQ5.L
0.6%

Финансовые услуги

ANXG.L
0.2%
QQQ5.L
0.2%

Недвижимость

ANXG.L
0.1%
QQQ5.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

ANXG.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.70

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.88

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

9.92

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ5.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

-0.04

+1.22

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и QQQ5.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-95.95%

+68.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-56.81%

+45.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-80.12%

+55.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-31.18%

+30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-74.59%

+69.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

21.41%

-17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.14%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

24.57%

-20.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

57.81%

-47.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

78.53%

-63.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

103.82%

-84.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

103.82%

-84.51%

Сравнение комиссий ANXG.L и QQQ5.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и QQQ5.L

Ни ANXG.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXG.L and QQQ5.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор