PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANF с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ANF и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
17.04%
ANF
FNGS

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность 63.95%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 40.12%.


ANF

С начала года

63.95%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

3.60%

1 год

96.60%

5 лет (среднегодовая)

54.84%

10 лет (среднегодовая)

19.99%

FNGS

С начала года

40.12%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

17.64%

1 год

49.04%

5 лет (среднегодовая)

33.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ANFFNGS
Коэф-т Шарпа1.931.99
Коэф-т Сортино2.472.56
Коэф-т Омега1.321.34
Коэф-т Кальмара3.302.76
Коэф-т Мартина6.748.97
Индекс Язвы15.91%5.48%
Дневная вол-ть55.47%24.76%
Макс. просадка-86.59%-48.98%
Текущая просадка-24.80%-2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ANF и FNGS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANF c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANF, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.981.99
Коэффициент Сортино ANF, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.512.56
Коэффициент Омега ANF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.34
Коэффициент Кальмара ANF, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.382.76
Коэффициент Мартина ANF, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.868.97
ANF
FNGS

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.99
ANF
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и FNGS

Ни ANF, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%2.43%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANF и FNGS

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.80%
-2.42%
ANF
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и FNGS

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
6.98%
ANF
FNGS