PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANF с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANF с FNGS

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANF или FNGS.

Корреляция

Корреляция между ANF и FNGS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANF и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
318.30%
348.81%
ANF
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANF:

-0.68

FNGS:

0.83

Коэф-т Сортино

ANF:

-0.80

FNGS:

1.25

Коэф-т Омега

ANF:

0.90

FNGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

ANF:

-0.67

FNGS:

0.94

Коэф-т Мартина

ANF:

-1.25

FNGS:

2.73

Индекс Язвы

ANF:

34.63%

FNGS:

9.18%

Дневная вол-ть

ANF:

63.63%

FNGS:

32.12%

Макс. просадка

ANF:

-86.59%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

ANF:

-61.90%

FNGS:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -50.97%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -3.28%.

ANF

С начала года

-50.97%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-48.23%

1 год

-43.01%

5 лет

47.42%

10 лет

15.34%

FNGS

С начала года

-3.28%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

2.82%

1 год

26.49%

5 лет

28.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANF и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANF c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.68
0.83
ANF
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и FNGS

Ни ANF, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANF и FNGS

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.90%
-9.54%
ANF
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и FNGS

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.62%
15.45%
ANF
FNGS