PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANAU.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. ANAU.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, ANAU.DE returned 39.48% vs 28.03% for JEQA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ANAU.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как JEQA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANAU.DE показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у JEQA.DE с доходностью 8.58%.

ANAU.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.67%
1 год
39.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		19.26%20.55%1.12%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		8.58%15.04%1.36%

Correlation

The correlation between ANAU.DE and JEQA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between ANAU.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с AXQE.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с MWOW.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

ANAU.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.43

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.40

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

14.80

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки JEQA.DE в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANAU.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-20.46%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.41%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.35%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.79%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.94%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и JEQA.DE

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANAU.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.37%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.53%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.77%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.13%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.13%

+2.27%

Сравнение комиссий ANAU.DE и JEQA.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и JEQA.DE

Ни ANAU.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANAU.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.

They also come from different issuers: AXA IM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for ANAU.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAU.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор