PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANAU.DE с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ANAU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, ANAU.DE returned 39.48% vs 50.55% for IUIT.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ANAU.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAU.DE показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%.

ANAU.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.67%
1 год
39.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		19.26%20.55%26.51%13.09%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%13.82%

Correlation

The correlation between ANAU.DE and IUIT.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between ANAU.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с AXQE.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с MWOW.DE
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

ANAU.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.36

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.03

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

8.99

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DEIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и IUIT.L

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANAU.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-33.46%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-17.03%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.14%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.02%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.76%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANAU.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.49%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

15.53%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

20.28%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

23.61%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

22.47%

-4.07%

Сравнение комиссий ANAU.DE и IUIT.L

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и IUIT.L

Ни ANAU.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ANAU.DE and IUIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

ANAU.DE is categorized as Nasdaq-100, while IUIT.L is Technology Equities. ANAU.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: AXA IM and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ANAU.DE and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAU.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор