Сравнение AMZI.L с AVGI.L
AMZI.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZI.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZI.L показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью 8.42%.
AMZI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZI.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZI.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | -13.46% | 4.25% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 8.42% | 11,438.21% |
Correlation
The correlation between AMZI.L and AVGI.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZI.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
AMZI.L
AVGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZI.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZI.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZI.L и AVGI.L
Максимальная просадка AMZI.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки AVGI.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZI.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZI.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -43.06% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -29.12% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -22.19% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZI.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZI.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 10,049.99% | -10,020.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 10,049.99% | -10,020.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 10,049.99% | -10,020.45% |
Сравнение комиссий AMZI.L и AVGI.L
И AMZI.L, и AVGI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZI.L и AVGI.L
Дивидендная доходность AMZI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 17.45%, что меньше доходности AVGI.L в 49.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZI.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 17.45% | 13.65% | 2.45% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 49.03% | 10.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZI.L and AVGI.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZI.L and AVGI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AMZI.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор