Сравнение AMZD.L с QQQO.L
AMZD.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP) and QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) are both exchange-traded funds - AMZD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQO.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMZD.L returned 5.34% vs 33.32% for QQQO.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMZD.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QQQO.L.
Доходность
Сравнение доходности AMZD.L и QQQO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD.L показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у QQQO.L с доходностью 15.53%.
AMZD.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQO.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD.L и QQQO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | -4.23% | -2.75% | 23.09% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 15.53% | 6.57% | 11.57% |
Correlation
The correlation between AMZD.L and QQQO.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD.L vs. QQQO.L — Ранг доходности на риск
AMZD.L
QQQO.L
Сравнение AMZD.L c QQQO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD.L | QQQO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.71 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 11.27 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.37 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.18 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD.L и QQQO.L
Максимальная просадка AMZD.L за все время составила -29.73%, что больше максимальной просадки QQQO.L в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD.L и QQQO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.73% | -21.70% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -7.04% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.66% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.40% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 2.95% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD.L и QQQO.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.90% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 8.93% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 14.00% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 17.34% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 17.34% | +10.91% |
Сравнение комиссий AMZD.L и QQQO.L
AMZD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD.L и QQQO.L
Дивидендная доходность AMZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%, что меньше доходности QQQO.L в 67.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | 15.80% | 14.03% | 2.37% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 67.52% | 124.53% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD.L and QQQO.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AMZD.L.
AMZD.L is categorized as Derivative Income, while QQQO.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for AMZD.L and 0.45% for QQQO.L.
Подберите оптимальное распределение для AMZD.L и QQQO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор