Сравнение AMZD.L с AMDI.L
AMZD.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZD.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZD.L торгуется в GBp, в то время как AMDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZD.L показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 36.55%.
AMZD.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 32.50%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD.L и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | -4.23% | 3.95% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 36.55% | 15.16% |
Correlation
The correlation between AMZD.L and AMDI.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD.L vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
AMZD.L
AMDI.L
Сравнение AMZD.L c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD.L | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.12 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD.L и AMDI.L
Максимальная просадка AMZD.L за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -46.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD.L и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.73% | -46.53% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.94% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -19.98% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 55.68% | -27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 55.68% | -27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 55.68% | -27.43% |
Сравнение комиссий AMZD.L и AMDI.L
И AMZD.L, и AMDI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD.L и AMDI.L
Дивидендная доходность AMZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%, что больше доходности AMDI.L в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 0.34% | 0.09% | 0.00% |
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | 15.80% | 14.03% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD.L and AMDI.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZD.L and AMDI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AMZD.L и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор