PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMX с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMX и XLF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMX с XLF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или XLF.

Доходность

Сравнение доходности AMX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.30

XLF:

1.29

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.31

XLF:

1.80

Коэф-т Омега

AMX:

0.96

XLF:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.24

XLF:

1.66

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.58

XLF:

6.43

Индекс Язвы

AMX:

15.78%

XLF:

4.01%

Дневная вол-ть

AMX:

26.53%

XLF:

20.33%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

AMX:

-22.54%

XLF:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 1.00% против 14.35% соответственно.

AMX

С начала года

18.10%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

13.96%

1 год

-6.10%

3 года

-4.29%

5 лет

8.21%

10 лет

1.00%

XLF

С начала года

5.82%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

0.05%

1 год

24.29%

3 года

14.92%

5 лет

19.04%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

América Móvil, S.A.B. de C.V.

Financial Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLF

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.99%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLF

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLF

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...