Сравнение AMX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или XLB.
Основные характеристики
AMX | XLB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 8.98% |
Дох-ть за 1 год | -10.05% | 20.26% |
Дох-ть за 3 года | 14.35% | 7.54% |
Дох-ть за 5 лет | 8.70% | 13.19% |
Дох-ть за 10 лет | 2.58% | 9.19% |
Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 23.93% | 14.91% |
Макс. просадка | -64.35% | -59.83% |
Current Drawdown | -16.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMX и XLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMX и XLB
С начала года, AMX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
América Móvil, S.A.B. de C.V. | -0.40 | ||||
Materials Select Sector SPDR ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMX и XLB
Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLB в 1.84%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil, S.A.B. de C.V. | 2.99% | 120.01% | 2.41% | 1.92% | 2.49% | 2.34% | 2.34% | 1.94% | 3.43% | 9.12% | 1.63% | 1.48% |
Materials Select Sector SPDR ETF | 1.84% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок AMX и XLB
Максимальная просадка AMX за все время составила -64.35%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMX и XLB
Волатильность
Сравнение волатильности AMX и XLB
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.