PortfoliosLab logo
Сравнение AMX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMX и XLB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
742.24%
574.95%
AMX
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.32

XLB:

-0.27

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.28

XLB:

-0.26

Коэф-т Омега

AMX:

0.97

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.22

XLB:

-0.23

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.42

XLB:

-0.66

Индекс Язвы

AMX:

20.40%

XLB:

7.90%

Дневная вол-ть

AMX:

26.50%

XLB:

19.40%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

AMX:

-21.31%

XLB:

-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 1.38% против 7.07% соответственно.


AMX

С начала года

19.99%

1 месяц

23.88%

6 месяцев

8.72%

1 год

-9.52%

5 лет

9.45%

10 лет

1.38%

XLB

С начала года

-0.61%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-6.91%

5 лет

11.92%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
-0.36
AMX
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLB

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XLB в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.95%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.04%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLB

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.31%
-13.90%
AMX
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLB

Текущая волатильность для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) составляет 9.47%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
11.09%
AMX
XLB