PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMX и XLB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMX с XLB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или XLB.

Доходность

Сравнение доходности AMX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.30

XLB:

-0.14

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.31

XLB:

-0.11

Коэф-т Омега

AMX:

0.96

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.24

XLB:

-0.14

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.58

XLB:

-0.40

Индекс Язвы

AMX:

15.78%

XLB:

8.33%

Дневная вол-ть

AMX:

26.53%

XLB:

19.62%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

AMX:

-22.54%

XLB:

-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 1.00% против 7.61% соответственно.

AMX

С начала года

18.10%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

13.96%

1 год

-6.10%

3 года

-4.29%

5 лет

8.21%

10 лет

1.00%

XLB

С начала года

3.10%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-7.99%

1 год

-3.84%

3 года

2.24%

5 лет

11.46%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

América Móvil, S.A.B. de C.V.

Materials Select Sector SPDR ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLB

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLB в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.99%3.54%120.36%3.99%1.88%2.44%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.96%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLB

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и XLB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLB

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...