PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMXXLB
Дох-ть с нач. г.0.76%8.98%
Дох-ть за 1 год-10.05%20.26%
Дох-ть за 3 года14.35%7.54%
Дох-ть за 5 лет8.70%13.19%
Дох-ть за 10 лет2.58%9.19%
Коэф-т Шарпа-0.401.47
Дневная вол-ть23.93%14.91%
Макс. просадка-64.35%-59.83%
Current Drawdown-16.57%0.00%

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между AMX и XLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMX и XLB

С начала года, AMX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
791.54%
638.98%
AMX
XLB

Сравнение акций, фондов или ETF


América Móvil, S.A.B. de C.V.

Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
-0.40
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMX и XLB

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMX и XLB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.40
1.47
AMX
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLB

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLB в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.99%120.01%2.41%1.92%2.49%2.34%2.34%1.94%3.43%9.12%1.63%1.48%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.84%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLB

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.35%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMX и XLB


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.57%
0
AMX
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLB

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.22%
2.86%
AMX
XLB